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RISK CONTROL

風險管控

誠遠自營產品的采用三級風控體系,分為系統級、產品級、策略級風險控制,分別從制度、人員、流程和產品運行、實際交易等方面進行風險控制。采用內外共管,部門并行,量化指標等形式實現差異化運作。


1)量化投資類產品風險管理體系:全程嵌入式風險管理,包括事前防范、事中監控、事后評估與反饋。實現了風險的識別、衡量和控制,將風險管理滲入整個投資過程。


2)FOF類投資基金:母基金主要采用嚴格的子基金篩選流程進行初步風控,包括子基金管理人現場及非現場盡職調查,調查內容包括但不限于管理人資質審核,管理人歷史業績追溯驗證以及管理人投資策略真實性和唯一性驗證;投資后進行季度業績考核,對不符合基金未來投資理念的子基金管理人進行更換;與券商銀行等進行市場研究分享,采用主動式風險管理理念進行基金風險管理,利用宏觀經濟研究優勢對大類資產配置進行領先市場的倉位調整。